Al comenzar, es fácil fijarse en las tasas de ganancia y las ganancias - PnL, siendo este último importante, por supuesto. Pero con el tiempo, cambiar el enfoque hacia la expectativa y, más importante aún, si estoy respetando mis límites de drawdown semanales, mensuales y de cuenta es lo que más importa. Ya no se trata del resultado, se trata del proceso que llevó allí. Si el camino es sólido y el riesgo está contenido, los resultados seguirán. Ejemplo (no son mis estadísticas reales) 30% de ganancia, 5–8% de DD = Mes excelente 30% de ganancia, 10–12% de DD = Aceptable, si está alineado con la volatilidad de la estrategia 30% de ganancia, 20%+ de DD = Perfil de alto riesgo: necesita revisión y ajuste. El Ratio Calmar destaca cuán eficientemente un trader puede capitalizar sin sufrir grandes contratiempos. Un retorno del 30% con solo un 5% de drawdown (Calmar = 6.0) es más deseable que un retorno del 40% con un 20% de drawdown (Calmar = 2.0). De todos modos, solo un aspecto personal en el que sigo trabajando para intentar reducir la varianza - los márgenes finos marcan la diferencia. Espero que ayude.

Probablemente un mal ejemplo, pero el cerebro de Twitter cripto probablemente descartaría una ganancia anualizada del 30% con un máximo de 8% de drawdown.