Wenn man anfängt, ist es leicht, sich auf Gewinnraten und Profite zu fixieren - PnL-Gewinn, letzterer ist natürlich wichtig. Aber im Laufe der Zeit ist es entscheidend, den Fokus auf die Erwartung und, noch wichtiger, darauf zu richten, ob ich meine definierten wöchentlichen, monatlichen und Kontozugriffsgrenzen respektiere. Es geht nicht mehr um das Ergebnis, sondern um den Prozess, der dorthin geführt hat. Wenn der Weg solide ist und das Risiko kontrolliert wird, werden die Ergebnisse folgen. Beispiel (nicht meine tatsächlichen Statistiken) 30% Gewinn, 5–8% DD = Ausgezeichneter Monat 30% Gewinn, 10–12% DD = Akzeptabel, wenn es mit der Strategievolatilität übereinstimmt 30% Gewinn, 20%+ DD = Hohes Risikoprofil: muss überprüft und angepasst werden. Das Calmar-Verhältnis zeigt, wie effizient ein Trader Kapital vermehren kann, ohne größere Rückschläge zu erleiden. Eine Rendite von 30% mit nur 5% Rückgang (Calmar = 6,0) ist wünschenswerter als eine Rendite von 40% mit einem Rückgang von 20% (Calmar = 2,0). Jedenfalls ist das nur ein persönlicher Aspekt, an dem ich weiterhin arbeite, um die Varianz zu reduzieren - die feinen Unterschiede machen den Unterschied. Hoffe, es hilft.

Wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel, aber das Krypto-Twitter-Gehirn würde wahrscheinlich eine annualisierte Rendite von 30 % mit maximal 8 % Drawdown aus dem Fenster werfen.