Ao começar, é fácil se fixar nas taxas de ganho e nos lucros - ganho de PnL, sendo este último importante, é claro. Mas, com o tempo, mudar o foco para a expectativa e, mais importante, se estou respeitando meus limites semanais, mensais e de saque de conta definidos é o que mais importa. Não é mais sobre o resultado, é sobre o processo que levou até lá. Se o caminho for sólido e o risco for contido, os resultados virão. Exemplo (não minhas estatísticas reais) Ganho de 30%, 5–8% DD = Mês excelente Ganho de 30%, DD de 10 a 12% = Aceitável, se alinhado com a volatilidade da estratégia Ganho de 30%, 20% + DD = Perfil de alto risco: precisa de revisão e ajuste. O Índice Calmar destaca a eficiência com que um trader pode compor capital sem sofrer grandes contratempos. Um retorno de 30% com apenas um rebaixamento de 5% (Calmar = 6,0) é mais desejável do que um retorno de 40% com um rebaixamento de 20% (Calmar = 2,0). De qualquer forma, apenas um aspecto pessoal, continuo trabalhando para tentar reduzir a variância - as margens finas fazem a diferença Espero que ajude.

Provavelmente um mau exemplo, mas o cérebro cripto do twitter provavelmente jogaria um ganho anualizado de 30% com 8% de dd máximo, pela janela.