Zaczynając, łatwo jest skupić się na wskaźnikach wygranych i zyskach - zysku PnL, który oczywiście jest ważny. Jednak z czasem, kluczowe staje się przesunięcie uwagi na oczekiwania i, co ważniejsze, na to, czy przestrzegam ustalonych limitów tygodniowych, miesięcznych i limitów spadków na koncie. Nie chodzi już o wynik, ale o proces, który do niego doprowadził. Jeśli ścieżka jest solidna, a ryzyko kontrolowane, wyniki przyjdą same. Przykład (nie moje rzeczywiste statystyki) 30% zysku, 5–8% DD = Doskonały miesiąc 30% zysku, 10–12% DD = Akceptowalne, jeśli zgodne z zmiennością strategii 30% zysku, 20%+ DD = Wysoki profil ryzyka: wymaga przeglądu i dostosowania. Wskaźnik Calmar podkreśla, jak efektywnie trader może pomnażać kapitał, nie doświadczając poważnych strat. 30% zwrotu przy tylko 5% spadku (Calmar = 6.0) jest bardziej pożądane niż 40% zwrotu przy 20% spadku (Calmar = 2.0). Tak czy inaczej, to tylko osobisty aspekt, nad którym nadal pracuję, starając się zredukować zmienność - drobne różnice mają znaczenie. Mam nadzieję, że to pomoże.

Prawdopodobnie zły przykład, ale mózg kryptowalutowego Twittera prawdopodobnie uznałby 30% rocznego zysku przy maksymalnej stracie 8% za coś, co można wyrzucić przez okno.