始めるときは、勝率と利益、つまり損益の増加に固執しがちですが、もちろん後者は重要です。 しかし、時間が経つにつれて、期待値、そしてさらに重要なことに、定義された週次、月次、口座のドローダウン限度額を尊重しているかどうかに焦点を移すことが最も重要です。 もはや結果ではなく、そこに至ったプロセスが重要です。道が健全でリスクが抑制されていれば、結果はついてくるでしょう。 例(実際の統計ではありません) 30%の利益、5〜8%のDD = 優れた月 30%の利益、10–12%のDD = 戦略のボラティリティに合致している場合、許容範囲 30% の利益、20%+ DD = 高リスク プロファイル: 見直しと調整が必要です。 カルマーレシオは、トレーダーが大きな挫折を被ることなく資本をいかに効率的に複利化できるかを強調しています。 5%のドローダウンのみで30%のリターン(Calmar = 6.0)は、20%のドローダウンで40%のリターン(Calmar = 2.0)よりも望ましいです。 とにかく、個人的な側面ですが、私は差異を減らすために取り組み続けています-細かいマージンが違いを生む お役に立てば幸いです。

おそらく悪い例ですが、暗号ツイッターの頭脳は、最大 dd 8% で年率 30% の利益を窓の外に投げ出す可能性があります。