На початку легко зациклитися на коефіцієнтах виграшу та прибутку - виграші PnL, останній, звичайно, важливий. Але з часом найважливішим стає зміщення фокусу на очікування і, що важливіше, на те, чи дотримуюся я своїх визначених тижневих, щомісячних лімітів і лімітів просідання рахунків. Справа вже не в результаті, а в процесі, який туди призвів. Якщо шлях надійний і ризик стриманий, результати не зникнуть. Приклад (а не моя фактична статистика) 30% приросту, 5–8% DD = Відмінний місяць Прибуток 30%, DD 10–12% = прийнятний, якщо узгоджується з волатильністю стратегії 30% приріст, 20%+ DD = Профіль високого ризику: потребує перегляду та коригування. Коефіцієнт Кальмара підкреслює, наскільки ефективно трейдер може накопичувати капітал, не зазнаючи серйозних невдач. Прибутковість 30% при просіданні тільки 5% (Calmar = 6.0) більш бажана, ніж прибутковість 40% при 20% просіданні (Calmar = 2.0). У будь-якому випадку, це лише особистий аспект, над яким я продовжую працювати, намагаючись зменшити дисперсію - тонкі маржі мають значення Сподіваюся, це допоможе.

Можливо, поганий приклад, але мозок крипто твіттера викине з вікна 30% річний приріст з 8% max dd.