La început, este ușor să te fixezi pe ratele de câștig și profituri - câștigul PnL, acesta din urmă fiind important, desigur. Dar, în timp, schimbarea atenției către așteptări și, mai important, dacă îmi respect limitele săptămânale, lunare și de retragere a contului este ceea ce contează cel mai mult. Nu mai este vorba despre rezultat, ci despre procesul care a dus acolo. Dacă calea este solidă și riscul este limitat, rezultatele vor urma. Exemplu (nu statisticile mele reale) Câștig de 30%, 5-8% DD = Lună excelentă Câștig de 30%, 10-12% DD = Acceptabil, dacă este aliniat cu volatilitatea strategiei Câștig de 30%, 20% + DD = Profil de risc ridicat: necesită revizuire și ajustare. Raportul Calmar evidențiază cât de eficient poate un trader să compună capital fără a suferi eșecuri majore. Un randament de 30% cu o scădere de doar 5% (Calmar = 6,0) este mai de dorit decât un randament de 40% cu o scădere de 20% (Calmar = 2,0). Oricum, doar un aspect personal la care continui să lucrez încercând să reduc varianța - marjele fine fac diferența Sper să ajute.

Probabil un exemplu prost, dar creierul cripto twitter ar arunca probabil un câștig anualizat de 30% cu 8% max dd, pe fereastră.