Когда вы только начинаете, легко зацикливаться на коэффициентах выигрыша и прибыли - PnL прирост, что, конечно, важно. Но со временем важно переключить внимание на ожидания и, что более важно, на то, соблюдаю ли я свои определенные недельные, месячные и лимиты по просадке счета. Дело больше не в результате, а в процессе, который к этому привел. Если путь верный и риск контролируется, результаты последуют. Пример (не мои реальные статистические данные) 30% прирост, 5–8% просадка = Отличный месяц 30% прирост, 10–12% просадка = Приемлемо, если соответствует волатильности стратегии 30% прирост, 20%+ просадка = Высокий риск: требуется пересмотр и корректировка. Коэффициент Кальмара подчеркивает, насколько эффективно трейдер может накапливать капитал, не испытывая серьезных неудач. 30% доходность с только 5% просадкой (Кальмар = 6.0) более желательна, чем 40% доходность с 20% просадкой (Кальмар = 2.0). В любом случае, это просто личный аспект, над которым я продолжаю работать, пытаясь уменьшить вариацию - тонкие границы имеют значение. Надеюсь, это поможет.

Наверное, плохой пример, но мозг крипто-твиттера, вероятно, выбросил бы 30% годовой прибыли с максимальной просадкой 8% в окно.