1/ We worked with the @pendle_fi team to build the risk stack for @boros_fi, the first onchain protocol for trading funding rates. This required new frameworks, including dynamic margin models, auto-deleveraging mechanics, and real-time risk monitoring.

2/ DeFi Gets Interest Rate Swaps Global markets clear over $1.2 trillion daily in interest rate swaps. @boros_fi enables a fixed-for-floating structure in DeFi, where users swap fixed yields against floating funding rates from exchanges like @binance.

3/ Nuevo mercado, nueva arquitectura Diseñamos toda la pila de riesgos, incluyendo: • Fórmulas de margen dinámicas • Mecánicas de auto-deleveraging • Guardias contra la manipulación de oráculos • Diseño de margen eficiente en capital • Un AMM personalizado para operaciones fijas-flotantes Todo adaptado para la volatilidad de tasas y mercados de rápido movimiento.

4/ Monitoreo de Riesgos Desarrollamos herramientas de monitoreo integrales y bots automatizados que rastrean continuamente métricas clave de riesgo, la salud de las posiciones y anomalías del mercado. Estos sistemas responden a las amenazas en tiempo real, manteniendo la estabilidad del protocolo en entornos de tasas de financiación volátiles.

5/ Modelando lo Desconocido Realizamos simulaciones de Monte Carlo para poner a prueba los parámetros de riesgo en condiciones de mercado volátiles. Esto ayudó a calibrar los requisitos de margen, las bandas de liquidación y los buffers, equilibrando la seguridad económica con la eficiencia del capital.

6/ Nueva Clase de Mercado @boros_fi abre el acceso al comercio de tasas de interés en cualquier flujo de rendimiento. Estructura simple, controles de riesgo integrados y diseño componible. Esto lleva DeFi al mercado de derivados de tasas de un billón de dólares.

7/ Más detalles sobre nuestro marco de riesgo, parámetros y herramientas de monitoreo se publicarán pronto.